6月12日（日）に競馬×データサイエンスをテーマとした勉強会「ウマナリティクス」で発表してきました。 umanalytics.connpass.com

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株式投資の戦略でスタイルローテーション戦略というものがある。その名の通り、投資スタイル*1を動的に変化させることで市場平均を超えるリターンを狙う戦略のことである。 以前ある目的で書いた文章がスタイルローテーション戦略について結構まとまったサー…

たまには株や競馬以外の話題でも。 私は去年の6月から筋トレを始めた。筋トレには以下のようなメリットがあるからだ。 体力がつく 代謝が上がり太りにくくなる 引き締まってかっこいい体になる 美肌効果がある 癌の死亡率を33%下げる テストステロンの量が増…

どうやら、私のブログを見て競馬の予測を始めたという人がちらほらいるようだ。そういう人たちの助けになるかもしれないので、私が読んだ競馬予測の論文（これまでの記事で紹介しなかったもの）をいくつか紹介する。

記事のタイトル通り、競馬で回収率100%を超える方法を見つけたので、その報告をする。 ちなみに、この記事では核心部分はぼかして書いてあるため、読み進めたとしても「競馬で回収率100%を超える方法」が具体的に何なのかを知ることはできない。（私は本当に…

基本的に競馬なんてやるべきではないと私は思っている。胴元の取り分が多いからだ。宝くじに比べればまだましだが、それでも賭け金の20～30%は胴元に取られることになる。*1 しかし今回は、ちょっと思い立って競馬の予測をやってみることにした。 理由は馬券…

stockedge.jpの株価予測に面白い性質があるので紹介する。

を紹介する*1。手数料を考えると恐らく儲からない（少なくともこの手法単体では厳しい）ので、過剰な期待はしないように。 ※この記事を読む人は下にあるFacebookのコメント欄まで読んでください。 *1:とはいえランダムフォレストを使うので、ランダムフォレ…

ポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし最近はオンラインポートフォリオ選択（Online Portfolio Selection、以下OLPS）という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。その成果…

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ（値動きの激しさ）を予測することは比較的簡単だとよく言われている。 この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。 CRAN - Package rugarch ボラ…

推奨銘柄無料公開ブログにて公開している予測情報の、サイト公開以後から2015年5月1日現在に至る期間の勝敗を集計する。 なお、サイト公開以後の予測だけを集計している（完全なフォワードテストとなっている）ので、この集計結果に後知恵バイアスが入る余地…