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stockedge.jpの技術メモ

http://stockedge.jp/の中の人が書いてる技術メモ

スタイルローテーション戦略のサーベイ

株式投資の戦略でスタイルローテーション戦略というものがある。その名の通り、投資スタイル*1を動的に変化させることで市場平均を超えるリターンを狙う戦略のことである。 以前ある目的で書いた文章がスタイルローテーション戦略について結構まとまったサー…

株価の予測は当たりやすい時と当たりにくい時がある

stockedge.jpの株価予測に面白い性質があるので紹介する。

日経平均株価の方向性の簡単な予測方法

R

を紹介する*1。手数料を考えると恐らく儲からない(少なくともこの手法単体では厳しい)ので、過剰な期待はしないように。 ※この記事を読む人は下にあるFacebookのコメント欄まで読んでください。 *1:とはいえランダムフォレストを使うので、ランダムフォレ…

市場平均に勝てることは既に実証されている!? Online Portfolio Selectionについて

ポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし最近はオンラインポートフォリオ選択(Online Portfolio Selection、以下OLPS)という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。その成果…

stockedge.jpのサイト公開以後の勝率を発表します

推奨銘柄無料公開ブログにて公開している予測情報の、サイト公開以後から2015年5月1日現在に至る期間の勝敗を集計する。 なお、サイト公開以後の予測だけを集計している(完全なフォワードテストとなっている)ので、この集計結果に後知恵バイアスが入る余地…