ポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし最近はオンラインポートフォリオ選択(Online Portfolio Selection、以下OLPS)という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。その成果…
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