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stockedge.jpの技術メモ

http://stockedge.jp/の中の人が書いてる技術メモ

Rのrugarchで株価のボラティリティを予測する

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。 この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。 CRAN - Package rugarch ボラ…