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stockedge.jpの技術メモ

http://stockedge.jp/の中の人が書いてる技術メモ

市場平均に勝てることは既に実証されている!? Online Portfolio Selectionについて

ポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし最近はオンラインポートフォリオ選択(Online Portfolio Selection、以下OLPS)という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。その成果…