たまには株や競馬以外の話題でも。 私は去年の6月から筋トレを始めた。筋トレには以下のようなメリットがあるからだ。 体力がつく 代謝が上がり太りにくくなる 引き締まってかっこいい体になる 美肌効果がある 癌の死亡率を33%下げる テストステロンの量が増…

基本的に競馬なんてやるべきではないと私は思っている。胴元の取り分が多いからだ。宝くじに比べればまだましだが、それでも賭け金の20～30%は胴元に取られることになる。*1 しかし今回は、ちょっと思い立って競馬の予測をやってみることにした。 理由は馬券…

を紹介する*1。手数料を考えると恐らく儲からない（少なくともこの手法単体では厳しい）ので、過剰な期待はしないように。 ※この記事を読む人は下にあるFacebookのコメント欄まで読んでください。 *1:とはいえランダムフォレストを使うので、ランダムフォレ…

ポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし最近はオンラインポートフォリオ選択（Online Portfolio Selection、以下OLPS）という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。その成果…

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ（値動きの激しさ）を予測することは比較的簡単だとよく言われている。 この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。 CRAN - Package rugarch ボラ…